Ichimoku Cloud روشی برای تحلیل تکنیکال است که چندین شاخص را در یک نمودار ترکیب می‌کند. این روش در نمودارهای کندل استیک به عنوان یک ابزار معاملاتی که اطلاعاتی را در مورد مناطق حمایت و مقاومت قیمت ارائه می‌دهد، استفاده می‌شود. همچنین به عنوان یک ابزار پیش‌بینی استفاده می‌شود و بسیاری از معامله‌گران هنگام تلاش برای تعیین جهت روندهای آینده و مومنتوم بازار آن را به کار می‌برند.
ابر ایچیموکو در اواخر دهه ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا ایجاد شد. با این حال، استراتژی معاملاتی مبتکرانه‌ی او در سال ۱۹۶۹، پس از دهه‌ها مطالعه و پیشرفت تحلیل تکنیکال منتشر شد. هوسادا استراتژی‌اش را Ichimoku Kinko Hyo نامید که در زبان ژاپنی به عنوان “نمودار تعادلی در یک نگاه” ترجمه می‌شود.
ابر ایچیموکو چگونه کار می کند؟
سیستم Ichimoku Cloud داده‌ها را بر اساس شاخص‌های پیشرو و پس‌رو نمایش می‌دهد و از پنج خط تشکیل شده است:
- خط تبدیل یا تنکان سن (Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره را نشان می‌دهد.
- خط پایه یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره را معین می‌کند.
- سنکو اسپن آ (Senkou Span A): میانگین متحرک خط روند و خط پایه است که به میزان ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده انتقال داده شده است.
- سنکو اسپن بی(Senkou Span B): میانگین متحرک ۵۲ دوره است که با انتقال کندل‌ها به اندازه‌ی ۲۶ دوره به سمت جلو، به دست می‌آید.
- چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته را نشان می‌دهد.
فضای بین خط پیشرو [1] A(3) و خط پیشرو B(4) چیزی است که ابر کومو (Kumo) را تشکیل می‌دهد و احتمالاً مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو است. این دو خط با جابجایی ۲۶ دوره به جلو، یک پیش‌بینی را از آینده ارائه می‌دهند. به همین دلیل به عنوان اندیکاتورهای پیشرو در نظر گرفته می‌شوند. از سوی دیگر، چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال ۲۶ دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید.
به‌طور پیش‌فرض، ابرها به رنگ سبز یا قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آن‌ها آسان‌تر شود. ابر سبز زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشرو A (خط ابر سبز) بالاتر از خط پیشرو B (خط ابر قرمز) باشد. اگر تمام گفته‌ها برعکس رخ دهد، ابر قرمز تشکیل می‌شود.
شایان ذکر است که – بر خلاف روش‌های دیگر – میانگین متحرک مورد استفاده توسط استراتژی ایچیموکو بر اساس قیمت‌های بسته شدن کندل‌ها نیست. در عوض، میانگین‌ها بر اساس نقاط بالا و پایین ثبت شده در یک دوره‌ی معین (میانگین بالا-پایین) محاسبه می‌شوند.
به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تبدیل ۹روزه به صورت زیر است:
[2] Conversion Line = (9d high + 9d low) / 2
تنظیمات ایچیموکو
پس از گذشت ۳ دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا نتیجه‌گیری کرد که تنظیمات دوره‌های زمانی (۹,۲۶,۵۲) بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان، برنامه‌ی کاری در ژاپن شامل شنبه‌ها هم بود (فقط یکشنبه‌ها تعطیل بود). بنابراین عدد ۹، یک هفته و نیم (۶+۳ روز) را نشان می‌داد. اعداد ۲۶ و ۵۲ نیز به ترتیب یک و دو ماه را نشان می‌دادند.
در حالی که این تنظیمات هنوز در بیشتر سامانه‌های معاملاتی ترجیح داده می‌شوند، چارتیست‌ها همیشه می‌توانند آن‌ها را متناسب با استراتژی‌های مختلف تنظیم کنند. برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله‌گران تنظیمات ایچیموکو را بر اساس بازار ۷/۲۴ (در بازار ارزهای دیجیتال تعطیلی وجود ندارد و این بازارها ۲۴ ساعته و هفت روزه هفته فعال هستند) از (۹,۲۶,۵۲) به (۱۰,۳۰,۶۰) تغییر می‌دهند. برخی دیگر پا را فراتر گذاشته و تنظیمات را به (۲۰,۶۰,۱۲۰) تغییر می‌دهند تا سیگنال‌های نادرست را کاهش دهند.
با این حال، هنوز هم در مورد این‌که بهترین اعدادی که می‌تواند برای این تنظیمات در نظر گرفته شود، بحث و اختلاف نظر وجود دارد. برخی استدلال می‌کنند که با توجه به چیزی که در مورد زمان‌بندی بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، منطقی است تنظیمات آن را تغییر دهند، اما برخی دیگر ادعا می‌کنند که تغییر تنظیمات از حالت استاندارد اولیه خود ممکن است تعادل سیستم را به هم زده و سیگنال‌های نامعتبر زیادی تولید کند.
تجزیه و تحلیل نمودار
سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو
با توجه به عناصر متعددی که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می‌کند که می‌توان آن‌ها را به سیگنال‌های دنبال‌کننده‌ی روند و سیگنال‌های حرکتی یا مومنتوم تقسیم کرد.
- سیگنال‌های حرکتی: این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشت تولید می‌شوند. سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی صادر می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار، بالای خط استاندارد حرکت کنند. سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار، زیر خط استاندارد حرکت کنند. محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک تقاطع TK یا TK cross شناخته می‌شود.
- سیگنال‌های روندی: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند. همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان‌دهنده تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.
به سادگی می‌توان گفت هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار می‌گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در سمت مقابل، وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، این امر می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی باشد. به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.
چیکو اسپن یا خط تاخیر که یک شاخص پس‌رو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از تحرکات قیمتی (پرایس اکشن) ارائه می‌دهد که می‌تواند روند صعودی را هنگامی که در بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد. یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تشخیص دهد. بطور معمول، خط تاخیر به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خلاصه:
- سیگنال‌های مومنتوم
- حرکت قیمت بازار به بالا (روند صعودی ) یا پایین‌تر ( روند نزولی ) از خط پایه.
- کراس تنکان سن و کیجون سن (TK cross): اگر خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت کند (روند صعودی) و اگر زیر خط استاندارد حرکت کند (روند نزولی) است.
- سیگنال‌های دنبال‌کننده روند
- اگر قیمت بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت کند (روند صعودی) و اگر زیر ابر حرکت کند (روند نزولی).
- رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (روند صعودی) و از سبز به قرمز حرکت کند (روند نزولی).
- اگر خط پس‌رو یا تاخیر بالای کندل‌های قیمت بازار باشد، روند صعودی و زیر قیمت‌های بازار باشد، روند نزولی است.
سطوح حمایت و مقاومت
نمودار ایچیموکو می‌تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز به کار رود. به طور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می‌کند. در هر دو مورد، کندل‌های نمودار تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت وجود دارد که هر دو خط پیشروی A و B با پیش‌بینی ۲۶ دوره آینده، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیش‌بینی کنند.
قدرت سیگنال
قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به این‌که آیا آن‌ها با روند بزرگ‌تر هم‌خوانی دارند یا خیر بستگی دارد. یک سیگنال که بخشی از یک روند واضح‌تر و بزرگ‌تر است، همیشه قوی‌تر از آن سیگنالی است که در جهت مخالف روند غالب قرار می‌گیرد.
به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است گمراه‌کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت.
باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر (نمودارهایی با تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال‌های نادرست می‌شود. بطور کلی، تایم‌فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی، ماهانه) حرکت‌های قیمتی قابل اطمینان‌تر و سیگنال‌های تعیین‌کننده‌ی روند صحیح‌تری را تولید می‌کنند.
کلام پایانی
گویچی هوسادا، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را وقف ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو کرد که حالا توسط میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر جهان استفاده می‌شود. به عنوان یک روش نموداری جامع، ابرهای ایچیموکو هم برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند و هم برای تعیین حرکت بازار. همچنین، خطوط پیشرو، تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه‌ای را که هنوز تست نشده‌اند، برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند.
اگرچه ممکن است در ابتدا نمودار بیش از حد شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند بقیه‌ی روش‌های تحلیل تکنیکال به دخالت ذهن انسان (مانند رسم خطوط روند) وابسته نیست. با وجود چالش‌هایی که در مورد تنظیمات ایچیموکو وجود دارد، استراتژی آن برای استفاده نسبتا آسان است.
این سیستم باید در ترکیب با سایر روش‌ها استفاده شود تا بتواند به درستی برای تایید روند و کم کردن خطاهای معامله مورد استفاده قرار گیرد. حجم اطلاعاتی که این نمودار نشان می‌دهد ممکن است برای مبتدیان زیاد و گیج‌کننده باشد. در نتیجه برای این‌گونه معامله‌گران، غالبا پیشنهاد می‌شود قبل از شروع کار با ابر ایچیموکو، با اندیکاتورهای پایه‌ای‌تر کار کنند.
[1] Leading Span A و Leading Span B
[2] ۲/ (بیشترین مقدار ثبت شده در دوره‌ی ۹روزه +کمترین مقدار ثبت شده در همان دوره)=خط تنکانسن
