اندیکاتور RSI از جمله بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران است. ما در این مقاله می‌خواهیم از استراتژی ۸-۲۰ که با کمک این اندیکاتور انجام می‌شود حرف بزنیم. این استراتژی به تجزیه و تحلیل پرایس اکشن مربوط می‌شود که به ما کمک می‌کند نقطه‌ی ورودی عالی را به معاملات پیدا کنیم. این استراتژی معاملاتی به اندازه‌ی استراتژی معاملاتی RSI2 که توسط لری کانر (Larry Connor) مطرح شد مفید و کاربردی است. اساس کار این استراتژی در بازگشت‌هایی است که در ۵۰ کندل اخیر اتفاق افتاده‌اند.
درک و دریافت اصول این استراتژی‌های معاملاتی به شما کمک می‌کند به سطوح موفقیت بالایی دست پیدا کنید. در این مقاله نکات و مسائل لازم را در خصوص معامله با شاخص قدرت نسبی یا همان RSI بررسی خواهیم کرد.
اصول معامله با RSI
با استفاده از شاخص قدرت نسبی، می‌توان تشخیص داد که آیا روند قیمت به گونه‌ای پیش می‌رود که شاهد اشباع خرید خواهیم بود یا اشباع فروش. استراتژی معاملاتی RSI 80-20 را می‌توان در بازار سهام، فارکس و ارز دیجیتال به کار برد. سعی ما بر این است که مسائل متعددی را در این مطلب پوشش دهیم و نکات لازم را برای معامله با این اندیکاتور بیان کنیم. پس ابتدا نگاهی می‌اندازیم به ماهیت اندیکاتور RSI.
آیا RSI یک اندیکاتور روندی است؟
RSIیکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای روندی است که معامله‌گران بسیاری از آن استفاده می‌کنند. این اندیکاتور یکی از پایه‌های ثابت استراتژی‌های معاملاتی روندی به شمار می‌رود. عبارت RSI مخففRelative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی است. به کمک این اندیکاتور می‌توان دریافت که ارزهای مختلف چه موقع وارد محدوده‌ی اشباع خرید یا فروش می‌شوند. استفاده از این اندیکاتور در مواقعی که شاهد اشباع خرید یا فروش هستیم می‌تواند نرخ موفقیت معاملات را به میزان قابل‌قبولی افزایش دهد. پیش از این‌که بخواهیم به کمک این اندیکاتور وارد معامله شویم بهتر است چند نکته‌ی کلیدی را در ابتدا بیان کنیم.
نخست آن‌که به خاطر داشته باشید که باید نمودارهای روزانه را به منظور یافتن بهترین فرصت‌های معاملاتی ترکیب کنید. از این استراتژی می‌توان در تایم فریم‌های متعددی استفاده کرد که می‌توانند نقاط ورود را به شکلی بهتر و دقیق‌تر مشخص کند.
دومین مسئله این است که باید از سیگنال‌های RSI استفاده کنیم. زمانی که قیمت سطوح حیاتی و مهم را می‌شکند می‌توان به کمک این ابزار بهترین نقاط ورود را پیدا کرد.
چطور می‌توان از RSI در هنگام معاملات استفاده کرد؟
اگر این اندیکاتور را با نقاط پیوت (pivot points) و الگوهای شمعدانی (candlestick pattern) ترکیب کنیم می‌توانیم نتایج خوبی را به دست آوریم. در این مقاله برای یادگیری نحوه‌ی استفاده از سیگنال‌های خرید و فروش تصاویر متعددی را به شما نشان خواهیم داد.
ما در این استراتژی از اندیکاتوری بهره برده‌ایم که نقاط ورودی و خروجی را به ساده‌ترین شکل در اختیار ما قرار می‌دهد. به کمک این استراتژی می‌توان شکست روند را تشخیص داد و در جهت مخالف حرکت کرد و از این طریق سود خوبی به دست آورد. اگر از این استراتژی استفاده کنید، یک روش کم‌ریسک را فراخواهید گرفت و می‌آموزید که در نقاط نزدیک به سقف قیمت، فروش را انجام دهید یا در نزدیک کف قیمت ارز موردنظر خود را خریداری کنید. هم‌چنین به کمک واگرایی‌هایی که این اندیکاتور به ما نشان می‌دهد می‌توان از این استراتژی سود برد. بهتر است پیش از توضیح این مسائل ببینیم معامله‌گران روزانه و نوسان‌گیران چطور می‌توانند از RSI استفاده کنند.
استراتژی RSI برای نوسان‌گیران
معامله‌گرانی که نوسان‌گیری می‌کنند در تلاش هستند تا از تغییرات میان‌مدت در روند و در بازه‌ای چند روزه بهره‌مند شوند. در همین خصوص اندیکاتور RSI یک ابزار عالی برای آن‌ها محسوب می‌شود که می‌توان بر اساس آن افت و خیزهای مداوم پرایس اکشن را بررسی کرد.
رایج‌ترین شیوه‌ی معاملاتی برای نوسان‌گیری استفاده از استراتژی اشباع خرید/ فروش اندیکاتور RSIاست. اما این رویکرد با مشکلاتی مواجه است. آن هم این که معامله‌گران بسیاری از این روش استفاده می کند. زمانی که افراد زیادی از یک استراتژی معاملاتی یکسان استفاده می‌کند، در نهایت روزی متوقف می‌شوند. حال سوال این‌جاست که چطور می‌توان از RSI در نوسان‌گیری استفاده کرد.
روش خط روند RSI موثرترین شیوه‌ای است که مطابق آن می‌توان نوسان‌گیری را انجام داد. اما پیش از آن که بخواهیم این مسئله را بررسی کنیم، نیاز به آن داریم که تنظیمات اندیکاتور را بررسی کنیم. باید مطمئن شویم که RSI با روندهای نوسانی میان‌مدت هماهنگی دارد. اگر تنظیمات را به درستی تغییر ندهیم حتی بهترین معاملات‌مان نیز ممکن است با پایانی ناخوشایند تمام شوند. با این توضیحات این سوال پیش می‌آید که بهترین تنظیمات برای نوسان‌گیری کدام است؟
بهترین عددی که در اندیکاتور RSI برای نوسان‌گیری باید در نظر بگیریم ۲۰ دوره است. RSI۲۰دوره‌ای یک ماه کامل از فعالیت‌های پرایس اکشن را در بر می‌گیرد که به اندازه‌ای هست که بتواند با روندهای میان‌مدت هم‌خوانی داشته باشد.
استراتژی نوسان‌گیری RSI حول محور شکست خط روند RSI می‌چرخد. شکست خط روند این اندیکاتور به عنوان سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش تلقی می‌شود. به دو حالت زیر دقت کنید:
- برای سیگنال فروش باید دو یا چند کف تشکیل‌شده در نمودار قیمت را به هم متصل کنیم تا خط روندی صعودی روی اندیکاتور RSI ایجاد شود.
- برای سیگنال خرید نیز باید دو یا چند سقف تشکیل‌شده در نمودار قیمت را به هم متصل کنیم تا خاط روندی نزولی روی اندیکاتور RSI ایجاد شود.
اگر نگاهی به تصویر زیر بیندازید بهتر می‌توانید متوجه این مسئله شوید.
معمولا شکست خط روند RSI پیش از شکست نمودار قیمت رخ می‌دهد. چرا که این اندیکاتور مومنتوم جلوتر از قیمت حرکت می‌کند. به کمک این مسئله شما مطمئن خواهید شد که یک گام از معامله‌گران خردی که در بازار حضور دارند جلوتر خواهید بود و نقطه‌ی ورود مناسب‌تری خواهید داشت.
اما معامله‌گران روزانه چطور؟ آن‌ها چطور می‌توانند از این استراتژی و اندیکاتور RSI استفاده کنند؟ پاسخ این سوال را در بخش بعدی شرح می‌دهیم.
استراتژی RSI برای معامله‌گران روزانه
به منظور دریافت سیگنال‌های روزانه نیاز به آن داریم که اندیکاتورمان را طوری تنظیم کنیم که به تحرکات قیمت در کوتاه‌مدت حساسیت بیشتری نشان دهد. این به آن معناست که برای معاملات روزانه به جای ۲۰ دوره از ۱۹ دوره استفاده خواهیم کرد. اما چرا ۱۹ دوره؟
این تغییر در تنظیمات تنها به این دلیل نیست که عدد ۱۹ به تغییرات قیمت حساس‌تر است؛ بلکه تضمین می‌کند که قیمت‌ها به میزانی پوشش داده شده‌اند که بتوانیم داده‌های مرتبطی با معامله‌مان داشته باشیم. در غیر این صورت ممکن است با یک RSI سریع مواجه شویم که نمی‌توان چندان به آن اعتماد کرد.
اما اگر معاملات با فرکانس بالا انجام می‌دهید می‌توانید از دوره‌های کوتاه‌مدت استفاده کنید. به این ترتیب که RSI را روی نمودار ۵ دقیقه‌ای یا حتی یک دقیقه‌ای اعمال کنید. به منظور اعمال RSI روی نمودار یک دقیقه‌ای معمولا باید ۴ دوره را مدنظر قرار دهیم.
در مرحله‌ی بعد روشی منحصر به فرد را به منظور استفاده از اندیکاتور RSI برای بهبود معاملات روزانه آموزش خواهیم داد. اما پیش از آن باید به یک مسئله‌ی مهم توجه کنید. دو اندیکاتور RSI ۴دوره‌ای و ۹دوره‌ای را در همان پنجره ترسیم کنید و حواس‌تان به سیگنال‌های خرید و فروشی که از تقاطع این دو اندیکاتور حاصل می‌شود باشد.
احتمالا سوالی برای‌تان پیش بیاید که چطور می‌توان دو اندیکاتور RSI را با دوره‌های متفاوت روی یک پنجره قرار داد. اما می‌توانید این کار را از طریق سامانه‌های معاملاتی TradingView و MetaTrader انجام دهید. برای انجام استراتژی معاملاتی روزانه به کمک RSI گام‌های زیر را طی کنید:
- زمانی که RSI کوتاه‌تر (یعنی ۴ دوره‌ای) RSI طولانی‌تر (یعنی ۹ دوره‌ای) را به سمت بالا قطع می‌کند اگر این تقاطع در محدوده‌ی زیر ۳۰ اتفاق بیفتد یک سیگنال خرید صادر می‌شود.
- زمانی که RSI کوتاه‌تر (یعنی ۴ دوره‌ای) RSI طولانی‌تر (یعنی ۹ دوره‌ای) را به سمت پایین قطع می‌کند اگر این تقاطع در محدوده‌ی بالای ۷۰ اتفاق بیفتد یک سیگنال فروش صادر می‌شود.
این موارد را در تصویر زیر بهتر خواهید دید:
و حالا زمان آن رسیده است که به طور ویژه معامله‌گران ارز دیجیتال را نیز پوشش دهیم. معمولا در بازار ارز دیجیتال معامله‌گران از RSI به شیوه‌های گوناگونی بهره می‌برند. اما استراتژی‌ای که اکنون می‌خواهیم از آن صبحت کنیم با نوسان بازار ارزهای دیجیتال تنظیم شده است.
RSI چیست؟
اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهایی است که معامله‌گران در هر بازاری از آن استفاده می‌کنند. اما بهتر است کمی در خصوص چیستی این ابزار هم صحبت کنیم. این اندیکاتور توسط شخصی به نام ولز وایلدر (Welles Wilder) در حوالی سال ۱۹۷۸ توسعه یافته است. RSI به سرعت به یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهایی تبدیل شد که در بازارهای مالی به میزان زیادی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
این اندیکاتور مومنتوم در محدوده‌ی بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و سیگنال‌های اشباع خرید و فروش را صادر می‌کند. فرمول محاسباتی این اندیکاتور کمی پیچیده است که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید:
RS = SMMA (U,n) / SMMA (D,n)
RSI = 100 – [100 / (1 + rs)]
که در این فرمول متغیرها به شرح زیر هستند:
U= قیمت پایانی فعلی – قیمت پایانی قبلی
U= صفر
D= قیمت پایانی قبلی – قیمت پایانی فعلی
D= صفر
نیازی به تشریح و توضیح این فرمول وجود ندارد. ما در این‌جا تنها برای آشنایی مقدماتی بود که این فرمول را شرح دادیم. چرا که محاسبات این اندیکاتور در سامانه‌های معاملاتی به صورت پیش‌فرض انجام شده است و نیازی نیست ما کاری انجام دهیم.
تنظیمات اندیکاتور RSI
تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور روی یک دوره‌ی هموارسازی ۱۴ قرار دارد و ما در این جا این عدد را به ۸ تغییر می‌دهیم. پیش از آن‌که وارد معامله شوید حتما مطمئن شوید که تغییرات را انجام داده‌اید. دلیل این تغییرات این است که با کم کردن عدد دوره، اندیکاتور واکنش‌های بیشتری به قیمت نشان می‌دهد. این مسئله در شرایطی که ما به دنبال محدوده‌های اشباع خرید یا فروش هستیم بسیار حیاتی و مهم تلقی می‌شود.
تنظیمات دیگر مربوط به تغییر نواحی اشباع است. خطوط اندیکاتور باید به ۸۰ و ۲۰ تغییر کند که این مسئله را به صورت دقیق‌تر در ادامه‌ی توضیحات بیان خواهیم کرد.
چطور می‌توان با اندیکاتور RSI معامله کرد؟
استراتژی‌ای که در این مقاله به آن می‌پردازیم تنها با استفاده از RSI قابل انجام است. به جای آن چند قانون سخت‌گیرانه را پیاده می‌کنیم که پیش از ورود به معامله باید آن را رعایت کنیم. این قوانین بدون هیچ شک و تردیدی بازگشت‌های معتبری را به ما نشان می‌دهند که می‌توان بر اساس آن‌ها وارد معامله شد. مطابق آن‌چه در بالا گفتیم، تغییرات زیر را در اندیکاتورتان اعمال کنید و سپس تمامی موارد را به ترتیب پیاده کنید.
تنظیمات:
- دوره را از ۱۴ به ۸ تغییر دهید.
- سطوح اشباع خرید و فروش را به ترتیب از ۷۰ به ۸۰ و از ۳۰ به ۲۰ تغییر دهید.
- در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور یکسان است. پس تنظیمات بالا را در هر بستری که معامله می‌کنید پیاده کنید.
استراتژی معاملاتی RSI
گام اول: یک رمزارز پیدا کنید که آخرین کندلش در ۵۰ کندل اخیر یک سقف قیمتی را به ثبت رسانده است. (یا برعکس یک کف قیمتی. این مسئله بستگی به این دارد که قصد معامله در پوزیشن لانگ را دارید یا شورت.)
استراتژی معاملاتی ۸۰-۲۰ را می‌توان در هر دوره‌ای مورد استفاده قرار داد. این به آن دلیل است که در هر دوره‌ای می‌توان بازگشت به روندها را یافت. تفاوتی ندارد که معاملات شما به شیوه‌ی نوسان‌گیری است، به سبک معاملات روزانه است یا یک معامله‌ی اسکالپ است.
مادامی‌که از استراتژی از قوانین پیروی کند، معاملات‌مان معتبر خواهد بود. در این مرحله باید از پایین‌ترین کف یا بالاترین سقف قیمتی در میان ۵۰ کندل اخیر اطمینان حاصل کنیم. در ادامه مثالی را بیان می‌کنیم که توضیحات‌مان را کامل‌تر می‌کند.
زمانی که پایین‌ترین کف یا بالاترین سقف را در بین ۵۰ کندل اخیر پیدا کردیم می‌توانیم قدم به مرحله‌ی بعدی بگذاریم. خطوط عمودی آبی رنگی که روی تصویر مشاهده می‌کنید ابتدا و انتهای بازه‌ی ۵۰ کندل اخیر را نشان می‌دهند. ممکن است به خطوطی افقی هم نیاز داشته باشید تا بتوانید مطمئن شوید که کندل موردنظرتان در پایین‌ترین نقطه در بین ۵۰ کندل اخیر بسته شده است. می‌توانید با انجام این کار از قدرت روند مطلع شوید.
گام دوم: استفاده از اندیکاتور RSI
زمانی که کندلی را که پایین‌ترین کف را بین ۵۰ کندل اخیر ساخته است پیدا کردیم باید هم‌زمان به اندیکاتور RSI نیز توجه کنیم. اندیکاتور باید در ناحیه‌ی ۲۰ یا زیر آن قرار داشته باشد. در شرایط معکوس، یعنی زمانی که کندل بالاترین سقف را در بین ۵۰ کندل اخیر تشکیل داده باشد، RSIباید در ناحیه‌ی ۸۰ یا بالاتر از آن قرار گیرد. در تصویر زیر می‌توان دید که RSI با سطح ۲۰ برخورد کرده است و کندل‌مان نیز پایین‌ترین کف را در بین ۵۰ کندل اخیر تشکیل داده است.
زمانی که در بین ۵۰ کندل اخیر، پایین‌ترین کف تشکیل شد و RSI نیز در محدوده‌ی زیر سطح ۲۰ قرا داشت، مجازیم که به مرحله‌ی بعدی برویم. به خاطر داشته باشید که این استراتژی، یک استراتژی برای تشخیص برگشت روند است. یعنی زمانی که روند فعلی شکسته می‌شود و در جهت معکوس حرکت می‌کند.
گام سوم: منتظر بمانید تا کف قیمتی دوم در پایین اولین کفی که شناسایی کردیم، بسته شود
دومین کف قیمتی باید پایین‌تر از کف اول بسته شود. هم‌چنین RSI نیز باید سیگنالی به مراتب قوی‌تر از مرتبه‌ی نخست صادر کند. به خاطر بسپارید که ممکن است با مقایسه‌ی پرایس اکشن و حرکات اندیکاتور شاهد وقوع واگرایی باشیم. زمانی که قیمت سقف‌های بالاتری تشکیل می‌دهد، اسیلاتور نیز باید همین‌گونه رفتار کند. اگر قیمت کف‌هایی پایین‌تر را ایجاد می‌کند، اسیلاتور نیز باید از این حرکت تبعیت کند. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، به معنای آن است که اسیلاتور و نمودار قیمت در حال دور شدن از هم هستند. این پدیده را در تحلیل تکنیکال با نام واگرایی می‌شناسند.
اما به این مسئله هم دقت کنید که نمی‌توان تنها به خاطر مشاهده‌ی واگرایی مثبت یا منفی وارد معامله شد. ما قوانینی داریم که مطابق آن می‌توانیم در واگرایی‌ها سرمایه‌گذاری کنیم و سود قابل قبولی به دست آوریم. این مرحله ممکن است مدت بیشتری به طول بینجامد. بسیار مهم است که منتظر بمانیم تا پایین‌ترین کف دوم اتفاق بیفتد. چرا که موجب می‌شود بتوانیم موقعیت معاملاتی بهتری را شناسایی کنیم. شاید این مسئله کمی پیچیده باشد؛ اما به تصویر زیر نگاه کنید تا بهتر متوجه این قضیه شوید:
به سادگی می‌توان دید که قیمت‌ها به سمت پایین و RSI به سمت بالا در حرکت است. این پدیده همان واگرایی است. به خاطر داشته باشید که ما یک روند نزولی در پیش رو داریم که منتظریم به سمت بالا شکسته شود. اگر به جای پایین‌ترین کف، شاهد بالاترین سقف در ۵۰ کندل اخیر بودیم شرایط کاملا برعکس بود. حال مجددا بیایید نگاهی به نمودار بیندازیم.
زمانی که این اتفاق رخ دهد می‌توانیم به دنبال نقطه‌ای برای ورود به پوزیشن باشیم. این به آن دلیل است که وقوع واگرایی نشان‌گر آن است که به زودی شاهد بازگشت روند خواهیم بود.
گام چهارم: چطور می‌توان به کمک استراتژی معاملاتی RSI نقطه‌ای برای ورود به معامله یافت؟
طریقه‌ی ورود به معامله بسیار آسان است. باید منتظر بمانید تا قیمت به سمت جهت پوزیشن مورد نظر شما حرکت کند. سپس باید یک کندل در بالای اولین کندلی که پیش‌تر شناسایی کرده بودید بسته شود؛ منظور همان کندل اولی است که در بین ۵۰ کندل اخیر، پایین‌ترین کف را ساخته بود.
اگر با این مرحله مشکل دارید و درک آن برای‌تان دشوار است، این تصویر را به عنوان معیار برای خود ذخیره کنید. به این ترتیب می‌توانید در هنگام جستجوی موقعیت‌های معاملاتی، از آن کمک بگیرید.
گام پنجم: پس از ورود به معامله، به دنبال تعیین حد ضرر باشید
برای قرار دادن حد ضرر، یک الی سه دوره‌ی زمانی به عقب برگردید و سطحی منطقی و معقول برای قرار دادن حد ضررتان پیدا کنید. در واقع با این کار در حال پیدا کردن مقاومت‌ها یا حمایت‌های پیشین هستید.
ما در این مثال حد ضررمان را پایین‌تر از ناحیه‌ی حمایت قرار دادیم. به این ترتیب اگر روند ادامه پیدا کند و نشکند، ممکن است به این سطح برخورد کند و به سمت معامله‌ی ما برگردد. بهتر است نسبت سود به زیان (ریسک به ریوارد) را ۳ به ۱ در نظر بگیرید. به این ترتیب این اطمینان را به دست خواهید آورد که پتانسیل خود را برای استفاده‌ی حداکثری از این استراتژی به کار بسته‌اید. اکثر استراتژی‌های موفقی که در پی شناسایی شکست‌های یک روند هستند از همین سطح سود به زیان استفاده می‌کنند.
قوانین استراتژی معاملاتی ۸۰-۲۰
قوانین این استراتژی را به صورت خلاصه و جمع‌بندی شده می‌توانید در زیر بخوانید:
