جسی لیورمور (Jesse Livermore) یکی از بزرگ‌ترین معامله‌گرهای طول تاریخ یک بار در جایی گفته است که پول‌های کلان از نوسان‌های بزرگ بازار به دست می‌آید. در همین راستا بود که لیورمور با موفقیت استراتژیهای معاملاتی‌ای را به کار برد که به خوبی کار می‌کردند. این کار به او کمک کرد که نتایج مالی خارق‌العاده‌ای را به دست بیاورد. یکی از استراتژیهای ساده‌ی معاملات نوسانی استراتژی بازار است که در آن معامله‌ها بیشتر از یک روز طول می‌کشند. این معاملات معمولا بین سه روز تا سه هفته انجام می‌شوند. در این مقاله نحوه‌ی شناسایی نوسان مناسب را برای افزایش سود با هم بررسی می‌کنیم.
این بار قصد داریم یک استراتژی معاملاتی نوسانی (Swing Trading) ساده را بررسی کنیم. این استراتژی مشابه همان استراتژی‌ای است که جسی لیورمور از آن استفاده کرد و بزرگ‌ترین سقوط بازار سهام در تاریخ را پیش‌بینی کرد؛ یعنی همان سقوط وال استریت در سال ۱۹۲۹ که به سه‌شنبه‌ی سیاه معروف شد. مطابق گزارش‌ها لیورمور پس از سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ مبلغی معادل ۱۰۰ میلیون دلار درآمد داشت که اگر آن را با تورم مطابقت دهیم تقریبا معادل ۱.۳۹ میلیارد دلار فعلی تخمین زده می‌شود.
آغاز به کار با استراتژی معاملاتی نوسانی
همین اول و پیش از آن‌که بخواهیم توضیحات‌مان را شروع کنیم، باید چند نکته را در نظر بگیریم. اول آن‌که باید مشخص کنیم آیا استراتژی ما در جهت مخالف روند است یا موافق آن. هر کدام از این استراتژی‌ها می‌توانند به خوبی عمل کنند؛ اما خودمان باید مشخص کنیم که با کدام‌یک از این استراتژی‌ها بهتر ارتباط برقرار می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم.
دومین مسئله هم آن است که شاید در نگاه اول این استراتژی پیشرفته به نظر برسد اما باید گفت برای تمام سرمایه‌گذاران مناسب است. مهم است که پیش از شروع به معامله در هر سیستم معاملاتی نوسانی یا سوئینگ یک برنامه‌ی آموزشی توسعه‌یافته داشته باشیم. این مسئله به موفقیت بیشتر ما کمک می‌کند.
منظور از معاملات سوئینگ یا نوسانی چیست؟
استراتژیهای معاملاتی نوسانی بسیار ساده هستند. معامله‌گران به کمک تایم فریم‌های میانی یعنی چند روزه تا چند هفته‌ای، روندهای بازار و موقعیت‌های موجود را شناسایی می‌کنند. در واقع این شیوه‌ی معاملاتی به این دلیل نوسانی نام‌گذاری شده است که ما به دنبال شرایطی هستیم که طی آن قیمت‌ها به احتمال زیاد به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند.
معامله‌گران نوسانی می‌توانند از اندیکاتورهای مختلف و متنوع تحلیل تکنیکال استفاده کنند. چیزی که این شیوه‌ی معامله را منحصر به فرد می‌کند این است که چند مورد از اجزای معاملات روزانه را با سرعت پوزیشن تریدینگ (Position Trading) ترکیب می‌کند.
اندیکاتورهای معاملاتی نوسانی در درجه‌ی اول برای پیدا کردن روندهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که طی ۳ تا ۱۵ دوره‌ی معاملاتی ادامه پیدا می‌کنند. زمانی که این دوره‌ها را تحلیل کردیم، می‌توانیم بفهمیم که آیا با مقاومت‌ها سروکار داریم یا حمایت‌ها.
گام بعدی شناسایی روندهای نزولی یا صعودی و جستجوی نقاط بازگشت بازار است. بازگشت‌ها را معمولا به عنوان پولبک (Pullback) یا حرکت در خلاف جهت روند می‌شناسند. زمانی که روند مخالف ظهور کرد می‌توانیم نقطه‌ی ورودمان را انتخاب کنیم. هدف‌مان این است که وارد پوزیشنی شویم که در آن‌جا روند مخالف سریعا معکوس می‌شود و قیمت‌ها نوسان می‌کنند. این همان چیزی بود که باعث شد جسی لیورمور آن‌همه پول به دست بیاورد.
و حالا قبل از آن‌که برخی قوانین کلیدی را در یک استراتژی معاملاتی نوسانی بررسی کنیم، بهتر است اول مزایای استفاده از این استراتژی ساده را با هم بررسی کنیم.
مزایای استراتژی معاملاتی سوئینگ چیست؟
مزیت اصلی معاملات نوسانی این است که نسبت سود به زیان خوبی را فراهم می‌کند. به بیان دیگر با توجه به ریسک‌تان، مقدار کمتری از موجودی حساب‌تان را به خطر می‌اندازید و سود بالقوه‌ی بیشتری را در قبال آن به دست خواهید آورد.
دومین مزیت استفاده از استراتژیهای معاملات نوسانی این است که بسیاری از نویزهای روزانه را از بین می‌برد. به این ترتیب عملکرد شما مانند عملکرد پول هوشمند در موج‌های نوسانی بزرگ خواهد بود.
سومین مزیت این معاملات هم این است که به اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متکی هستند. استفاده از این اندیکاتورها می‌تواند ریسک‌های مربوط به سفته‌بازی را کم کند و به شما کمک کند تا به شکلی واضح‌تر تصمیم بگیرید. البته بعضی از معامله‌گران نوسانی به مسائل بنیادی هم توجه می‌کنند؛ اما ما در این‌جا فقط و فقط با ابزارهای تکنیکال سر و کار داریم.
و بالاخره آخرین مزیت استفاده از این استراتژی‌ها این است که نیازی نیست که مانند استراتژیهای معاملات روزانه در تمام طول روز از روی صندلی‌تان تکان نخورید و چشم‌تان را به نمودارها بدوزید. معاملات نوسانی را هم می‌توان هم‌چون دیگر استراتژی‌هایی که نام بردیم در تمامی بازارهای مالی به کار برد که ما در این‌جا تنها با ارز دیجیتال سر و کار داریم.
البته این استراتژی هم مثل سایر استراتژی‌ها با خطراتی هرچند کم مواجه است. در این استراتژی از آن‌جا که ممکن است چند روز یا حتی چند هفته پوزیشن خود را باز نگه دارید، این احتمال وجود دارد که با ریسک‌های ناشی از گپ قیمتی در معاملات شبانه یا آخر هفته روبرو شوید.
ریسک دیگر این معاملات هم این است که ممکن است با برگشت‌های ناگهانی ضرر بزرگی به شما وارد شود. از آن‌جایی که در تمام طول روز معامله نمی‌کنید اگر روند قیمت مطابق برنامه پیش نرود ممکن است قیمت به راحتی و طی یک چرخش سریع غافل‌گیرتان کند. برای کاهش این ریسک بهترین کار آن است که هر بار یک دستور توقف (Stop order) در هر پوزیشن جدید تنظیم کنید. سفارش‌های توقف به شما کمک می‌کنند که ضررتان را کم و سودتان را قفل کنید.
اندیکاتورهای موردنیاز در استراتژی معاملاتی نوسانی
تنها اندیکاتوری که در این استراتژی به آن نیاز داریم باندهای بولینگر (Bollinger Bands) است. این اندیکاتور تحلیل تکنیکال توسط فردی به نام جان بولینگر ابداع شده است. باندهای بولینگر به این منظور طراحی شده‌اند تا نواحی اشباع خرید و فروش را در بازار مشخص کنند. این اندیکاتور برای سنجش نوسانات بازار نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اندیکاتور مورد استفاده‌ی ما در این استراتژی معاملاتی نوسانی، مدیریت ریسک‌های معاملاتی را آسان می‌کند و هم‌چنین از تغییرات قیمت نیز بهره می‌برد. استفاده از نمودار کندل استیک هم می‌تواند در کنار این اندیکاتور مفید باشد. این نمودارها اطلاعات بیشتری را نسبت به نمودار قیمت ساده در اختیار ما قرار می‌دهند و کارمان را در تشخیص پایدار بودن یا نبودن برگشت‌ها آسان‌تر می‌کنند.
بسیاری از معامله‌گران نوسانی هم‌چنین به الگوهای نموداری چندروزه نیز توجه می‌کنند. یعنی مواردی مثل:
- الگوی سر و شانه
- الگوهای پرچم
- الگوی فنجان و دسته
- تقاطع بین میانگین‌های متحرک (و هم‌چین ابر ایچیموکو)
- الگوهای معاملاتی مثلث
زمانی که نقاط کف‌های بالا با نقاط سقف‌های پایدار را در نمودار قیمت ببینیم می‌توانیم بفهمیم که در حال گذراندن دوره‌ی رنج هستیم. محدوده‌ی رنج معمولا قبل از نوسان عمده‌ی قیمتی رخ می‌دهد که می‌تواند منفی یا مثبت باشد. یادگیری الگوهای مختلف و استراتژیهای معاملاتی هندسی هم‌چون مثلث و مستطیل می‌تواند از شما یک معامله‌گر نوسانی بهتر بسازد.
اما این اندیکاتور معاملاتی نوسانی یا همان باندهای بولینگر از سه میانگین متحرک تشکیل شده است:
- باند میانی که یک میانگین متحرک ساده است.
- و دو میانگین در دو سمت میانگین متحرک ساده که به فاصله‌ی انحراف معیار ۲ از میانگین متحرک مرکزی قرار گرفته‌اند.
تصویر بالا می‌تواند به خوبی نشان دهد که اندیکاتور باندهای بولینگر چه ظاهری دارد و چه شکلی است. بیشتر سامانه‌های معاملاتی این اندیکاتور را در لیست اندیکاتورهای پیش‌فرض‌شان دارند. بهتر است تنظیمات اولیه را تغییر ندهید. چرا که استراتژی ما با این تنظیمات به خوبی مطابقت دارد و کار می‌کند. با بیان این مسئله اکنون دیگر می‌توانیم به سراغ آموزش این استراتژی برویم.
یک استراتژی معاملات نوسانی با عملکرد خوب
قوانین معامله- معامله‌ی فروش یا شورت (Sell Trade)
این استراتژی از دو عنصر اصلی تشکیل شده است. اولین عنصر در هر یک از استراتژیهای معاملاتی نوسانی فیلتر ورودی است. ما در این استراتژی برای فیلتر ورودی‌مان از اندیکاتور باندهای بولینگر استفاده می‌کنیم. و عنصر دوم هم روشی بر مبنای پرایس اکشن است. بیایید استراتژی را گام به گام با هم بررسی کنیم.
گام اول: منتظر بمانید تا قیمت به باند بالایی اندیکاتور برخورد کند
نخستین موردی که در این استراتژی باید آن را مشاهده کنیم حرکت قیمت به سمت ناحیه‌ی اشباع خرید است. هر استراتژی معاملاتی نوسانی باید این عنصر را در بر داشته باشد.
توجه کنید تایم فریم مناسب برای این استراتژی، تایم فریم ۴ ساعته است. هم‌چنین می‌توان از این استراتژی در تایم فریم‌های روزانه یا هفتگی نیز استفاده کرد.
گام دوم: منتظر بمانید تا قیمت باند میانی را بشکند و به زیر آن برود
پس از این‌که شاهد برخورد قیمت به باند بالایی بودیم باید منتظر بمانیم تا ورود قیمت به ناحیه‌ی اشباع خرید تایید شود. این مسئله نشان می‌دهد که بازار در شرف برگشت قرار دارد. فیلتر منطقی در این خصوص این است که به دنبال شکست قیمت در زیر باند میانی اندیکاتور باشیم. این مسئله سیگنالی واضح از تغییر و چرخش احساسات در بازار را نشان می‌دهد.
گام سوم: شاخص معاملات سوئینگ: کندل شکست باید یک کندل بزرگ توپر باشد که در نزدیک محدوده‌ی پایین کندل استیک بسته می‌شود. پس از بسته شدن کندل شکست وارد پوزیشن فروش شوید.
برای ورود به معامله به یک کندل نزولی بزرگ و توپر نیاز داریم که باند میانی بولینگر را به سمت پایین بشکند. در این روش که بر اساس کندل استیک عمل می‌کند به نشانه‌ی دیگری هم نیاز داریم. یعنی کندل شکست باید در نزدیکی محدوده‌ی پایین کندل استیک بسته شود. مشاهده‌ی این اتفاق به ما نشان می‌دهد که فروشندگان قدرت بیشتری دارند و می‌خواهند قیمت‌ها را تا آن‌جا که می‌توانند به پایین بکشند.
در هر استراتژی معاملاتی نوسانی نیاز داریم که یک فیلتر کاملا ساده برای تشخیص نقطه‌ی ورود داشته باشیم. بعد از آن هم لازم است که بدانیم حد ضررمان را دقیقا باید در کجا قرار دهیم و در چه نقطه‌ای سودمان را برداشت کنیم. این دو مسئله در گام‌های بعدی بررسی می‌شوند.
گام چهارم: قرار دادن حد ضرر در بالای کندل شکست
کندل شکست ویژگی‌های بسیاری دارد که ما از آن برای یافتن نقطه‌ی ورودمان در این روش استفاده می‌کنیم. فرض ما بر این است که این کندل حضور فروشندگان واقعی را در بازار به خوبی نشان می‌دهد. اگر بالاترین قیمت در این کندل شکسته شود، این مسئله دلیلی کافی برای این موضوع است که ما شاهد یک شکست فیک و نادرست هستیم. چرا که خبری از فروشندگان واقعی نیست و نباید فریب بخوریم. این مسئله آن‌قدرها هم سخت نیست. نگاهی به تصویر زیر بیندازید:
گام پنجم: حد سودتان را پس از شکست و بسته شدن کندل در بالای باند میانی قرار دهید
در این آموزش از ابتدا ما به دنبال ورود به پوزیشن فروش بودیم. پس اگر قیمت به بالای باند میانی برگردد به معنای آن است که باید احساس خطر کنیم و سودمان را برداشت کنیم. چرا که با وقوع این اتفاق احتمال بازگشت وجود دارد.
دلیل این‌که حد سودمان را در این نقطه قرار می‌دهیم هم بسیار ساده است. ما با اولین نشانه‌ای که به ما می‌گوید بازار آماده‌ی حرکت به سمت بالاست سودمان را برداشت می‌کنیم.
در مثالی که تا این‌جا بررسی کردیم قصدمان این بود که معامله‌ی فروش انجام دهیم. همین قوانین در مورد معاملات خرید نیز صادق هستند؛ منتهی در جهت معکوس. در تصویر پایین می‌توانید مثالی از معامله‌ی خرید را ببینید که با استفاده از همین استراتژی ساده‌ی معاملات نوسانی توضیح داده شده است.
کلام پایانی
بعضی از استراتژیهای معاملاتی به دلیل پیچیده بودن‌شان ممکن است بسیار گیج‌کننده باشند. پس بهتر است از یک استراتژی ساده استفاده کنیم تا در معاملات‌مان موفق باشیم. آلبرت انیشتین هم روی همین مسئله تاکید داشته و گفته است که همه‌چیز را باید تا حد ممکن ساده کرد؛ اما نه بیش از حد.
در این استراتژی معاملاتی نوسانی از یک اندیکاتور به نام باندهای بولینگر استفاده کردیم که به ما کمک می‌کند ساختار روند را تجزیه و تحلیل کنیم. هم‌چنین روش شناسایی قیمت ورود را نیز بررسی کردیم که با استفاده از این اندیکاتور می‌توان آن را پیاده کرد. این استراتژی شامل پنج گام است که به ما نشان می‌دهد چطور وارد پوزیشن شویم، چطور حد ضررمان را مشخص کنیم و در کجا سودمان را برداشت کنیم و از معامله خارج شویم.
