نسبت برد به باخت (W/L Ratio)

نسبت برد به باخت (win/loss ratio) معیاری است برای سنجش کیفیت یک استراتژی معاملاتی که به آن نرخ پیروزی (win rate) نیز گفته می شود. این نسبت برحسب درصد بیان می شود و هر قدر مقدار آن بیشتر باشد بدین معناست که احتمال پیروزی ما در معاملات بیشتر است.

به طور مثال اگر نرخ پیروزی (نسبت برد به باخت) در یک استراتژی ۷۵٪ باشد یعنی با انجام یک معامله ۷۵٪ احتمال برد (سود) داریم و ۲۵٪ احتمال شکست (زیان). به عبارت دیگر از هر ۴ معامله که انجام دهیم ۳ مورد به برد و یک مورد به باخت منجر می شود.

البته قطعا درخصوص احتمالات می دانید که عدد حاصل از تعداد زیادی معامله بدست می آید و در عمل ممکن است مثلا ۵ معامله اول شما به باخت منجر شوند یا برعکس ۸ معامله اول شما به برد منجر شود اما هرچه تعداد معاملات بیشتر شوند نتیجه به درصد اعلامی نزدیک تر می شود. مانند این است که در بازی تاس بخواهید ۶ بیاورید احتمال ۶ آوردن یک ششم است یعنی معادل ۶۶/۱۶٪ پس از هر ۶ پرتاب تاس یکی احتمال دارد ۶ بیاید اما در عمل یک نفر ممکن است چندین بار ۶ بیاورد و نفر دیگر با دهها بار پرتاب نیز نتواند ۶ بیاورد. ما به اولی می گوییم خوش شانس و به دومی می گوییم بدشانس. این دو نفر از قانون احتمالات دور شده اند. در معاملات نیز این اتفاق می تواند رخ دهد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

طبیعی است که دوست داریم این احتمال بالا باشد. اما نگران نباشید برای موفقیت در معاملات موارد مهم تری وجود دارند که می توانند باعث سوددهی حتی در نرخ پیروزی های کمتر از ۵۰٪ باشند. اما نرخ پیروزی کمتر از ۵۰٪ طبیعتا استراتژی ناموفقی است چرا؟ زیرا اگر به طور تصادفی نیز وارد معاملات شویم ۵۰٪ احتمال برد و باخت وجود دارد پس بهتر است سراغ استراتژی های با نرخ موفقیت بالای ۶۰٪ برویم.

البته در عمل انتخاب های تصادفی شانس موفقیت ۵۰٪ ندارند زیرا در اینجا ترند بازار (حهت حرکت نمودار) تاثیر بسزایی دارد.

نحوه محاسبه نسبت برد به باخت

محاسبه این نسبت بسیار ساده است و با یک تناسب ساده بدست می آید. بدین صورت که اگر تعداد کل معاملات ۱۰۰٪ باشد تعداد بردها چنددرصد می شود و نتیجه رسیدن به فرمول زیر می باشد:

نرخ پیروزی = 100*W/(W+L)

در این معادله W بیانگر تعداد پیروزی ها و L بیانگر تعداد باخت ها می باشد.

هر چه تعداد معاملات بیشتر باشد عدد بدست آمده از این فرمول نیز دقیق تر خواهد بود

چند مثال

برای بالا بردن نرخ پیروزی در یک استراتژی مجبور می شویم تعداد شروط اولیه جهت ورود به یک معامله را افزایش دهیم و این موضوع باعث می شود تعداد معاملات کاهش یابد و در نهایت سود بدست آمده نیز کاهش یابد٬ پس لزوما داشتن نرخ پیروزی بالا به معنای یک استراتژی قوی نیست. مهم ترین عامل جهت سنجش یک استراتژی درصد سود سالانه آن است.

اما چطور می توان در استراتژی با نرخ پیروزی پایین به سودهای بالا دست یافت جواب ساده است با کاهش زیان و افزایش سود. خوب این که خیلی بدیهی است و همه بدنبالش هستند همینطوره اما نحوه اجراش مهم است و اصولا عده کمی آن را رعایت می کنند. چون هنگام معامله ما درگیر احساسات میشویم طمع می کنیم دچار ترس از زیان می شویم و خارج از قوانین استراتژی خود عمل می کنیم. حتی اگر خروج از استراتژی زیان آور باشد باید به آن پایبند بود. کنترل نسبت سود و زیان در مقاله نسبت ریسک به پاداش توضیح داده شده است پیشنهاد می کنیم آن را مطالعه کنید.